L'utilisation du Chande Kroll Stop est un excellent moyen d'entrer et de sortir de votre trades. L'arrêt est très polyvalent et peut être utilisé pour trade une ligne longue ou courte, ou pour prendre un arrêt de fuite ou une sortie lustre.
Qu'est-ce que l'arrêt Chande Kroll ?
Le Chande Kroll Stop est un indicateur basé sur la volatilité développé par Tushar Chande et Stanley Kroll. Il est conçu pour fixer des niveaux de stop-loss qui s'adaptent aux conditions du marché. En tenant compte de la volatilité du titre, le Chande Kroll Stop ajuste les niveaux de stop-loss, permettant traders pour réduire les risques tout en permettant aux bénéfices de courir.
La formule Chande Kroll Stop
Le Chande Kroll Stop se compose de deux lignes, un stop long et un stop court, qui représentent respectivement les niveaux de stop-loss pour les positions longues et courtes. Pour calculer ces niveaux de stop-loss, le Chande Kroll Stop s'appuie sur la formule suivante :
- Calculez la plage réelle (TR) :
$$TR = \max(H – L, |H – C_{préc}|, |L – C_{préc}|)$$
- Calculez l'Average True Range (ATR) sur une période spécifiée (généralement 10 périodes) :
\(ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i \)
- Calculez le plus haut (HH) et le plus bas (LL) sur une période d'analyse spécifiée (généralement 20 périodes) :
\(HH = \max(H_1, H_2, …, H_n) \)
\(LL = \min(L_1, L_2, …, L_n) \)
- Calculez les niveaux de stop initiaux pour les positions longues et courtes :
\(Initial_Long_Stop = HH – k * ATR \)
\(Initial_Short_Stop = LL + k * ATR \)
- Mettez à jour les niveaux de stop pour les positions longues et courtes :
\(Long_Stop = \max(Initial_Long_Stop, Long_Stop_{prev}) \)
\(Short_Stop = \min(Initial_Short_Stop, Short_Stop_{prev}) \)
Dans la formule, H représente le prix le plus élevé, L le prix le plus bas et \(C_{prev}\) le cours de clôture précédent.
Comment utiliser le Chande Kroll Stop
Le Chande Kroll Stop peut être utilisé de différentes manières pour améliorer votre stratégie de trading :
- tendance suivante: Lorsque le prix est au-dessus du stop long, tradeLes rs peuvent envisager de prendre une position longue, tandis que lorsque le prix est inférieur au stop court, ils peuvent envisager de prendre une position courte.
- La gestion des risques: TradeLes rs peuvent utiliser le Chande Kroll Stop pour définir des ordres stop-loss afin de protéger leurs positions. Par exemple, si vous êtes dans une position longue, le trader peut placer un ordre stop-loss au niveau du stop long, et vice versa pour une position courte.
- Stratégie de sortie: Le Chande Kroll Stop peut agir comme un stop suiveur qui s'ajuste en fonction de la volatilité du marché, fournissant traders avec un point de sortie dynamique pour verrouiller les profits.
Combinaisons du Chande Kroll Stop
Le Chande Kroll Stop est un indicateur technique qui combine certains des concepts d'indicateurs populaires, à savoir la Long Stop Line, l'Average True Range (ATR) et le Trailing Stop. Le Chande Kroll Stop aide traders fixent des niveaux de stop-loss dynamiques pour les positions longues et courtes en fonction de la volatilité du marché et de l'évolution récente des prix.
Voici comment les indicateurs mentionnés se rapportent au Chande Kroll Stop :
1. Longue ligne d'arrêt
La Long Stop Line est un niveau utilisé pour définir des ordres stop-loss pour les positions longues. C'est une ligne dynamique qui s'ajuste en fonction de l'évolution des prix et des conditions du marché. L'objectif principal de la longue ligne d'arrêt est de protéger traders de pertes importantes en fournissant un point de sortie si le marché évolue contre leur position.
Une méthode courante pour calculer la longue ligne d'arrêt consiste à utiliser l'indicateur Chande Kroll Stop, qui prend en compte le plus haut et la moyenne de la plage vraie (ATR) sur une période spécifiée. La longue ligne d'arrêt est définie à une certaine distance en dessous du plus haut niveau, déterminée en multipliant l'ATR par un facteur choisi.
2. Plage réelle moyenne sur les barres P
L'Average True Range (ATR) est un indicateur de volatilité qui mesure la fourchette de prix moyenne sur un nombre spécifié de barres (P barres). Ça aide traders comprend le degré de fluctuation des prix et est couramment utilisé pour fixer des ordres stop-loss et des objectifs de profit.
Pour calculer l'ATR sur les barres P, procédez comme suit :
- Calculez la plage réelle (TR) pour chaque barre :
\(TR = max(Haut - Bas, Haut - Clôture précédente, Clôture précédente - Bas)\)
- Calculez l'ATR sur les barres P :
\(ATR = (1/P) * ∑(TR) pour les dernières P barres\)
L'ATR peut être utilisé pour définir des ordres stop-loss dynamiques qui tiennent compte de la volatilité actuelle du marché, comme le montrent les indicateurs Chande Kroll Stop et Chandelier Exit.
3. Stop suiveur
Un Trailing Stop est un type d'ordre stop-loss qui évolue avec le marché, ajustant son niveau lorsque le prix évolue dans une direction favorable. L'objectif principal d'un stop suiveur est de sécuriser les bénéfices tout en donnant à la position une marge de croissance.
Les arrêts suiveurs peuvent être définis comme une distance fixe par rapport au prix actuel ou sur la base d'un indicateur technique, tel que l'ATR. Au fur et à mesure que le marché évolue dans le tradefaveur de r, le stop suiveur se déplace en conséquence, protégeant les bénéfices. Cependant, si le marché s'inverse, le stop suiveur reste à son dernier niveau, offrant un point de sortie qui limite les pertes potentielles.
Sortie de lustre
Le Chandelier Exit est un indicateur basé sur la volatilité développé par Charles LeBeau. Il est conçu pour aider tradeLes rs déterminent les points de sortie de leurs positions en fixant des ordres stop-loss en fonction de l'ATR.
La sortie Chandelier se compose de deux lignes : la longue sortie Chandelier et la courte sortie Chandelier. Pour calculer la sortie Chandelier, suivez ces étapes :
- Calculer l'ATR sur une période spécifiée (par exemple, 14 bars).
\(Déterminer un multiplicateur (par exemple, 3).\)
- Calculez la longue sortie du lustre :
\(Long Chandelier Exit = Highest High – (Multiplier * ATR)\)
- Calculez la sortie courte du lustre :
\(Short Chandelier Exit = Lowest Low + (Multiplier * ATR)\)
La sortie Chandelier permet traders pour définir des ordres stop-loss qui s'adaptent à la volatilité du marché, protégeant les bénéfices tout en permettant à la position de croître.
Conclusion
Le Chande Kroll Stop est un outil inestimable qui peut aider tradeLes RS gèrent les risques, suivent les tendances et élaborent des stratégies de sortie efficaces. En comprenant la formule derrière le Chande Kroll Stop et en sachant comment l'appliquer dans des scénarios de trading réels, tradeLes rs peuvent améliorer leurs processus de prise de décision et potentiellement augmenter leurs chances de succès sur les marchés.
En résumé, le Chande Kroll Stop est un complément indispensable à tout tradeboîte à outils de r. Sa capacité à s'adapter aux conditions changeantes du marché et à fournir des niveaux de stop-loss dynamiques en fonction de la volatilité en fait un indicateur robuste et fiable. En intégrant le Chande Kroll Stop dans votre stratégie de trading, vous pouvez mieux gérer les risques et optimiser vos points d'entrée et de sortie, ce qui conduit finalement à une amélioration des performances de trading.
