Qu'est-ce que l'arrêt Chande Kroll ?
Le Chande Kroll Stop est un indicateur basé sur la volatilité développé par Tushar Chande et Stanley Kroll. Il est conçu pour définir stop-loss des niveaux qui s'adaptent aux conditions du marché. En tenant compte de la volatilité du titre, le Chande Kroll Stop ajuste les niveaux de stop-loss, permettant traders pour réduire risque tout en permettant aux bénéfices de courir.
La formule Chande Kroll Stop
Le Chande Kroll Stop se compose de deux lignes, un stop long et un stop court, qui représentent respectivement les niveaux de stop-loss pour les positions longues et courtes. Pour calculer ces niveaux de stop-loss, le Chande Kroll Stop s'appuie sur la formule suivante :
Calculez la plage réelle (TR) :
$$TR = \max(H – L, |H – C_{préc}|, |L – C_{préc}|)$$
Calculer la Gamme vraie moyenne (ATR) sur une période déterminée (généralement 10 périodes) :
ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i
Calculez le plus haut (HH) et le plus bas (LL) sur une période d'analyse spécifiée (généralement 20 périodes) :
HH = \max(H_1, H_2, …, H_n)
LL = \min(L_1, L_2, …, L_n)
Calculez les niveaux de stop initiaux pour les positions longues et courtes :
Initial_Long_Stop = HH – k * ATR
Initial_Short_Stop = LL + k * ATR
Mettez à jour les niveaux de stop pour les positions longues et courtes :
Long_Stop = \max(Initial_Long_Stop, Long_Stop_{préc})
Short_Stop = \min(Initial_Short_Stop, Short_Stop_{préc})
Dans la formule, H représente le prix le plus élevé, L le prix le plus bas et C_{prev} le cours de clôture précédent.
Comment utiliser le Chande Kroll Stop
Le Chande Kroll Stop peut être utilisé de différentes manières pour améliorer votre stratégie de trading :
- tendance suivante: Lorsque le prix est au-dessus du stop long, tradeLes rs peuvent envisager de prendre une position longue, tandis que lorsque le prix est inférieur au stop court, ils peuvent envisager de prendre une position courte.
- La gestion des risques: TradeLes rs peuvent utiliser le Chande Kroll Stop pour définir des ordres stop-loss afin de protéger leurs positions. Par exemple, si vous êtes dans une position longue, le trader peut placer un ordre stop-loss au niveau du stop long, et vice versa pour une position courte.
- Stratégie de sortie: Le Chande Kroll Stop peut agir comme un stop suiveur qui s'ajuste en fonction Volatilité du marché, fournissant traders avec un point de sortie dynamique pour verrouiller les profits.
Combinaisons du Chande Kroll Stop
Le Chande Kroll Stop est un indicateur technique qui combine certains des concepts d'indicateurs populaires, à savoir la Long Stop Line, l'Average True Range (ATR) et le Trailing Stop. Le Chande Kroll Stop aide traders fixent des niveaux de stop-loss dynamiques pour les positions longues et courtes en fonction de la volatilité du marché et de l'évolution récente des prix.
Voici comment les indicateurs mentionnés se rapportent au Chande Kroll Stop :
1. Longue ligne d'arrêt
La Long Stop Line est un niveau utilisé pour définir des ordres stop-loss pour les positions longues. C'est une ligne dynamique qui s'ajuste en fonction de l'évolution des prix et des conditions du marché. L'objectif principal de la longue ligne d'arrêt est de protéger traders de pertes importantes en fournissant un point de sortie si le marché évolue contre leur position.
Une méthode courante pour calculer la longue ligne d'arrêt consiste à utiliser l'indicateur Chande Kroll Stop, qui prend en compte le plus haut et la moyenne de la plage vraie (ATR) sur une période spécifiée. La longue ligne d'arrêt est définie à une certaine distance en dessous du plus haut niveau, déterminée en multipliant l'ATR par un facteur choisi.
2. Plage réelle moyenne sur les barres P
L'Average True Range (ATR) est un indicateur de volatilité qui mesure la fourchette de prix moyenne sur un nombre spécifié de barres (P barres). Ça aide traders comprend le degré de fluctuation des prix et est couramment utilisé pour fixer des ordres stop-loss et des objectifs de profit.
Pour calculer l'ATR sur les barres P, procédez comme suit :
Calculez la plage réelle (TR) pour chaque barre :
TR = max(Haut - Bas, Haut - Clôture précédente, Clôture précédente - Bas
Calculez l'ATR sur les barres P :
ATR = (1/P) * ∑(TR) pour les dernières P barres
L'ATR peut être utilisé pour définir des ordres stop-loss dynamiques qui tiennent compte de la volatilité actuelle du marché, comme le montrent les indicateurs Chande Kroll Stop et Chandelier Exit.
3. Stop suiveur
Un Trailing Stop est un type d'ordre stop-loss qui évolue avec le marché, ajustant son niveau lorsque le prix évolue dans une direction favorable. L'objectif principal d'un stop suiveur est de sécuriser les bénéfices tout en donnant à la position une marge de croissance.
Les arrêts suiveurs peuvent être définis comme une distance fixe par rapport au prix actuel ou sur la base d'un indicateur technique, tel que l'ATR. Au fur et à mesure que le marché évolue dans le tradefaveur de r, le stop suiveur se déplace en conséquence, protégeant les bénéfices. Cependant, si le marché s'inverse, le stop suiveur reste à son dernier niveau, offrant un point de sortie qui limite les pertes potentielles.
Sortie de lustre
Le Chandelier Exit est un indicateur basé sur la volatilité développé par Charles LeBeau. Il est conçu pour aider tradeLes rs déterminent les points de sortie de leurs positions en fixant des ordres stop-loss en fonction de l'ATR.
La sortie Chandelier se compose de deux lignes : la longue sortie Chandelier et la courte sortie Chandelier. Pour calculer la sortie Chandelier, suivez ces étapes :
Calculer l'ATR sur une période spécifiée (par exemple, 14 bars).
Déterminez un multiplicateur (par exemple, 3).
Calculez la longue sortie du lustre :
Longue sortie de lustre = la plus élevée - (multiplicateur * ATR)
Calculez la sortie courte du lustre :
Sortie courte du lustre = Plus bas bas + (Multiplicateur * ATR)
La sortie Chandelier permet traders pour définir des ordres stop-loss qui s'adaptent à la volatilité du marché, protégeant les bénéfices tout en permettant à la position de croître.
Arrêt Chande Kroll vs sortie Chandelier
Le Chande Kroll Stop et le Chandelier Exit sont des méthodes populaires utilisées pour déterminer les ordres stop-loss. Bien qu’ils répondent à un objectif similaire en matière de gestion des risques, chacun a des caractéristiques et des applications distinctes. Comprendre les différences entre ces deux peut être essentiel pour traders en optimisant leur sortie les stratégies.
Différences Clés
- Méthode de calcul : Bien que les deux utilisent l'ATR, le Chande Kroll Stop implique un calcul plus complexe et fixe généralement les arrêts plus loin du prix actuel que le Chandelier Exit.
- Tolérance au risque : les costumes Chande Kroll Stop tradeceux qui sont à l’aise avec un risque plus élevé et des fluctuations de marché plus importantes. En revanche, la sortie Chandelier est plus conservatrice, attirant ceux qui préfèrent protéger plus étroitement leurs gains.
- Application au marché : Le Stop Chande Kroll peut être plus efficace sur des marchés très volatils où un stop plus large est nécessaire pour éviter des sorties prématurées. La sortie Chandelier, étant plus serrée, est mieux adaptée aux marchés présentant des tendances plus claires et une volatilité moins extrême.
Conclusion
Le Chande Kroll Stop est un outil inestimable qui peut aider tradeLes RS gèrent les risques, suivent les tendances et élaborent des stratégies de sortie efficaces. En comprenant la formule derrière le Chande Kroll Stop et en sachant comment l'appliquer dans des scénarios de trading réels, tradeLes rs peuvent améliorer leurs processus de prise de décision et potentiellement augmenter leurs chances de succès sur les marchés.
En résumé, le Chande Kroll Stop est un complément indispensable à tout tradeboîte à outils de r. Sa capacité à s'adapter aux conditions changeantes du marché et à fournir des niveaux de stop-loss dynamiques en fonction de la volatilité en fait un indicateur robuste et fiable. En intégrant le Chande Kroll Stop dans votre stratégie de trading, vous pouvez mieux gérer les risques et optimiser vos points d'entrée et de sortie, ce qui conduit finalement à une amélioration des performances de trading.
